Буквально на днях, в комментариях я выразил обеспокойство тем, что если брать ценовой ряд как фичу, то нужно наши входные данные (ценовой ряд) привести к одному виду, а это на мой взгляд довольно сложно. Простой пример это волатильность, если она изменяется, то наша сеть начнет выдавать больше ошибок.
Эти размышления, заставили меня вернуться к основам, и посмотреть сможет ли сеть выучить простейшие математические функции. Конечно, с линейной функцией проблем не возникло, а вот с нелинейными как и ожидалось мы получили массу проблем. Так как сети неплохо работают внутри того диапазона на котором они обучались, и с грохотом проваливаются вне этого диапазона.
Вот простой пример предсказания функции синуса. y = sin(x)

Синим показаны наши истинные значения, оранжевым то, что простейшая модель предсказывает. Красный квадрат отображает диапазон видимый при обучении.
На самом деле, мне кажется это довольно большая проблема в целом.
(
Читать дальше )